台版金融機構壓力測試啟動。金管會近日發函所有本國銀行，要求就消費金融和企業金
融進行信用風險測試，9月底前回報結果。
因應國內房市過熱，金管會設定的模擬情境，特別把企金的營造業和消金的房貸獨立出
來，反映主管機關相當關注房市可能反轉的風險。
據了解，金管會測試重點是銀行信用風險。其中在企金部分，更把營造業特別切出來，
要求銀行針對不同地區地價下跌，測試對銀行土建融擔保品價值可能影響和引發的風險
；消金方面，金管會也要求行庫將房貸拉出來獨立測試。
消金房貸並分成兩大項目，第一是當期貸放成數（current loan-to value, CLTV），
主要是了解房價若大幅下跌致擔保品價值不足，對各銀行房貸授信可能的影響；第
二是無擔保負債占月收入比重（Debt Burden Ratio，DBR），即針對個別房貸
戶，測試不景氣如使房貸戶無力繳交無擔保貸款、波及房貸正常繳款的可能性。
銀行主管指出，金管會列出的壓力測試項目共有六、七十頁，且看得出重點在房市，顯
示金管會十分擔心房價一旦高檔反轉，對金融業可能造成的衝擊，也代表過熱的房價已
成為金融主管機關評量銀行體質時最大的隱憂。
非營造業部分，考慮金融海嘯一度引發訂單驟減，金管會特列出單一產業營收大幅減少
對銀行營業授信比升高可能的影響。銀行主管指出，消金方面測試也包括一般的有擔保
和無擔保放款，但房貸獨立測試多少讓銀行有所警覺，認為這才是主管機關最關切的地
方。
過去因應新版巴塞爾協定（BaselⅡ）第二支柱（審慎監理原則），金管會兩年前也曾
要求銀行壓力測試，當時分信用風險、流動性風險及市場風險三塊；去年金管會本來要
續辦，但因發生金融海嘯，金管會決定修改部分參數和情境，近期才發函給各銀行測
試。
官員表示，壓力測試結果將做為主管機關要求銀行調整風險管理和增資強化資本依據，
也希望銀行藉由此次壓力測試，學到自行測試的經驗。至於測試結果是否公布，官員僅
表示：「等結果出來再說。」
新聞辭典》壓力測試
壓力測試（stress test）簡單說是銀行體質的「模擬考」，主要是衡量銀行因
應極端經濟情況的能力。銀行進行壓力測試前會假設一些情境，例如股市暴跌、
通貨膨脹壓力上升等，進而推算銀行在遇到這些情境時，資產可能減損的情況。
財務會計準則33號公報對壓力測試的定義，是透過情境設定或歷史資訊，根據可能的
風險變動情形，重新評估金融商品或投資組合價值，作為判斷企業蒙受不利影響時，能
否承受風險變動的參考。
歐洲之前完成金融機構壓力測試，91家金融機構有七家未通過。台灣對金融機構的壓
力測試，是由金管會、中央銀行、銀行公會、聯徵中心組成壓力測試小組，預計9月底
完成測試。
【2010/07/29 經濟日報】
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